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Glosario Términos estadísticos / Término

Autocorrelación

Se denomina así a la correlación de una variable consigo misma cuando se desfasa uno o más periodos de tiempo. Se determina calculando el coeficiente de autocorrelación. Se usa para tal efecto la siguiente fórmula:

Fórmula de la autocorrelación en Estadística

Donde:

rk Es el coeficiente de autocorrelación para un desfasamiento de k periodos.

Y Es la media de los valores de la serie

Yt Es la observación en el periodo de tiempo t

Yt+k Es la observación en k periodos posteriores o en el periodo t+k.

Por lo cual

r1 es el coeficiente de autocorrelación en el primer desfasamiento,

r2 es el coeficiente de autocorrelación en el segundo desfasamiento y así sucesivamente hasta un rk desfasamiento.


Es la correlación que existe entre una variable desfasada uno o más periodos y la misma variable.

Enlace permanente: Autocorrelación - Fecha: 2017-08-08 22:37:06


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