Normal market

Los precios mensuales diferidos para contratos de futuros son normalmente más altos que el "mes más cercano" para reflejar los gastos de almacenamiento de un contrato desde hoy hasta el día distante de la entrega. Por lo tanto un "mercado normal," para contratos de futuros sin tasas de interés, existe cuando los meses distantes están a una prima a los meses cercanos. Para tasas de interés de futuros, exactamente lo opuesto es cierto. La curva de rendimiento dicta que un "mercado normal" para tasas de interés de futuros ocurre cuando los meses cercanos están a una prima de los meses distantes.