Covarianza

En estadística la covarianza es una medida de dispersión conjunta de dos variables estadísticas. La covarianza trata de explicar que tan relacionadas se encuentran dos variables entre sí, que tanto se mueve una cuando la otra se mueve otro tanto. Ejemplo, si la variable X se mueve 1, supongamos que la variable Y se mueve 2, entonces podemos decir que la variable Y se mueve positivamente el doble de lo que se movería la variable X.

Si X e Y son independientes, entonces su covarianza es cero. Esto ocurre por la propiedad de independencia. Lo opuesto, sin embargo, generalmente no es cierto: algunos pares de variables aleatorias tienen covarianza cero pese a que no son independientes. Bajo algunas hipótesis adicionales, la covarianza de valor cero implica independencia, como por ejemplo en el caso de la distribución normal multivariante.