Autocorrelación

Se denomina así a la correlación de una variable consigo misma cuando se desfasa uno o más periodos de tiempo. Se determina calculando el coeficiente de autocorrelación. Se usa para tal efecto la siguiente fórmula:

Donde:

r_k Es el coeficiente de autocorrelación para un desfasamiento de k periodos.

Y Es la media de los valores de la serie

Y_t Es la observación en el periodo de tiempo t

Y_t+k Es la observación en k periodos posteriores o en el periodo t+k.

Por lo cual

r₁ es el coeficiente de autocorrelación en el primer desfasamiento,

r₂ es el coeficiente de autocorrelación en el segundo desfasamiento y así sucesivamente hasta un r_k desfasamiento.

Es la correlación que existe entre una variable desfasada uno o más periodos y la misma variable.